Алгоритм торговый робот

Как заработать, не отвлекаясь от личных дел? Обзор торговых роботов 26 Декабря, Поделиться По какому принципу работает торговый робот? Прогресс неустанно движется вперёд, привнося в жизнь человечества всё больше комфорта.

Быстрый переход:

From sandbox Доброго времени суток. В этой статье расскажу о создании системы в которой генетические алгоритмы пишут роботов.

Виды торговых роботов

В теории эти роботы могли бы торговать на бирже. Я фанат трех вещей — искусственного интеллекта, высокопроизводительных машин и практического применения любых знаний.

Имея некоторое свободное время, я спроектировал небольшую задачку, приобрел железо и сел творить. Проект возник из желания попробовать на практике генетическое программирование. Первым вариантом было создавать бота к алгоритм торговый робот игре, но я остановился на торговых роботах, где биржа тоже своего рода игра. Эта статья подразумевает что вы знакомы с понятием генетические алгоритмы или генетическое программирование.

Как правильно написать алгоритм торгового робота

А также, что делают торговые роботы. С чего бы начать? Я начал с изучения платформы для создания роботов MetaTrader5. Если говорить простыми словами, в платформе имеются функции для доступа к данным рынка и функции для выполнения торговых операций. После изучения и проверки нескольких десятков простых роботов, началась работа алгоритм торговый робот их выделением общей элементарной базы, на которой и строятся эти алгоритмы. Для удобства работы с логикой внутри генетического алгоритма мне пришлось создать свой мета-язык над MQL, назовем его SadLobster.

Без этого обобщения было бы ужасно сложно заставить машину писать код по правилам алгоритм торговый робот программирования созданного для человека. Весь проект был обозначен как прототип, чтобы было проще принять множество компромиссов и упрощений.

Иначе эта фаза разработки никогда бы не закончилась. Как работает один робот Давайте сразу посмотрим как выглядит упрощенная версия робота, который будет создан. Первый раз мы проверяем есть ли сигнал на покупку.

MQL же предоставляет отличные возможности для отладки и проверки правильной работы роботов. В применении к торговым роботам есть такой термин грааль — это робот, который зарабатывает много и стабильно даже вне обучающей выборки. В ходе разработки я встречал их очертания. По мере эволюции, роботы находили уязвимости во фреймворке тестирования — проводили невозможные операции или находили способ заглянуть в будущие данные и много других хитростей.

Мне кажется потенциал генетического программирования в тестировании сильно недооценен. Здесь на помощь приходил MQL. Запуская робота там, он терял волшебные свойства грааля, потому как там большинство уязвимостей уже прикрыты.

алгоритм торговый робот форекс стратегии по средним скользящим

Язык состоит из списка функций которые можно использовать. Эти функции будут перечислены в списке 1. Симуляция торговли на истории Робот запускается на периоде истории, например с по год. Происходит моделирование торговли.

Все его сделки записываются и по ним формируется отчет. Мой отчет выглядит примерно так: По отчету видно хорош робот.

трейдинг и торговые роботы

Про тестер стратегий и его реализацию постараюсь рассказать в. Фитнес функция Интересный модуль требующий внимания — это алгоритм торговый робот функция.

Чтобы оценивать результаты торговли, нам ее надо симулировать, после чего произвести анализ всех сделок. Алгоритм торговый робот наиболее широкое поле для креатива. От того что вы будете считать наилучшим роботом, полностью зависят результаты. И чем сложнее система тем сложнее это делать.

Так как не получается описать поведение желаемой программы единственным числом. Первое решение — чем больше робот заработал, тем.

Плюсы и минусы торговых роботов

Но тут возникает вопрос рисков. Такой робот совершенно нежизнеспособен. Меньше риск — меньше прибыль, больше риск больше прибыль.

У торговых роботов есть несколько различных характеристик. Самые простые из них — профит фактор PF и математическое ожидание прибыли на одну сделку EPмаксимальная просадка по средствам, LR correlation, Коэффициент Шарпа. Как заработать деньги советы миллионеров как так выглядит отчет MetaTrader о работе одного из созданных роботов: У каждого из параметров есть свой коэффициент важности.

Пропорционально этим числам вычисляется фитнесс функция для каждого алгоритм торговый робот. После чего происходят хорошо известные процессы скрещивания и мутации. И еще дополнительно установлен порог минимального количества сделок.

Первые десять итераций можно не учитывать, потому что там на роботов не накладываются все ограничения. На итерациях алгоритм торговый робот с 10 до 20 мы видим как результаты на форварде улучшаются. Справа гистограмма помесячной прибыльности лучшего из роботов в пунктах. На ней слева отображено три года обучения, а справа — один год алгоритм торговый робот теста.

Также я старался избегать переоптимизации, поэтому я забивал все плавающие параметры константами, с расчетом на то что степеней свободы остается достаточно, за счет комбинирования функций. О сложности Алгоритм робота для простоты не имеет внутренней памяти или состояний. Эта же особенность помогает кешировать результаты вычислений на каждом баре. Что сильно ускоряет вычисления. Стараясь использовать только функции со сложностью О 1 или O n в логике, я сильно ограничил функционал.

алгоритм торговый робот

Но этого требовали вычислительные ресурсы. Генерация случайного дерева Как получить функцию в том виде в котором она представлена в первом листинге? Надо создать список возможных функций и описать их Собрать случайное дерево-выражение которое и есть логика Преобразовать в код Вот часть интерфейсных функций которые используются в логике роботов.

Реализации отличаются, в силу различий в языках.

алгоритм торговый робот

Назовем его список 1. Краткий список функций. Список 1. Возвращает она булевое значение. Параметр price означает некую абстрактную алгоритм торговый робот данной функции, задумывалась для контроля сложности всей логики каждого робота. А вот здесь возникает неплохая олимпиадная задачка: Пример — мы хотим функцию принятия решения о входе в длинную позицию. Стараясь закончить прототип, я очень злоупотряблял функцией random там где надо было бы использовать более умную логику.

Но вся идея была в том чтобы запустить машину целиком и, обвесив ее тестами, начать итеративные алгоритм торговый робот. Ниже приведено описание алгоритма на котором я остановился. Нотация выражения LISP-подобная: Параметры, которые начинаются с DEF, являются типом. Выражение в котором есть такой параметр не является окончательным, требует уточнения. В нотации не указывается тип возвращаемого значения за ненадобностью.

Давайте создадим пул таких выражений, где мы их и будем генерировать. Проверяем нет ли в нашем пуле функции без параметров требующих уточнения.

алгоритм торговый робот

Если есть, выбираем его и возвращаем как результат. Если нет продолжаем. Выбираем случайно одно из следующих возможных действий — добавить в пул еще одну функцию 4 или заполнить в существующей неуточненные параметры 5. Добавить новое выражение. Расширяем существующую функцию. Возвращаемся к пункту 2. Также функцию можно разобрать и создать из нее пул, который будет использован при скрещивании или мутации функций.

Это третья реализация алгоритма, первые два были не столь удачны. Весьма полезно было ознакомиться с 4-м томом Кнута, а именно главой 7. Если нужна будет улучшенная версия, обязательно перечитаю. Недостатками этого алгоритма является: Надо убедиться что Алгоритм торговый робот способен порождать выражения в нужном количестве и многообразии. Также не ясно какое распределение базовых функций в выражении.

Как правильно написать алгоритм торгового робота

Хотелось бы знать какое количество различных функций может порождать конкретный список базовых функций. Это, кстати, одно из тех мест системы, где мы заменили всю силу аналитического ума человека на простую функцию Random.

Алгоритмы бывают: Зачастую для правильной и прибыльной работы автоматизированной торговой системы, требуется два и более условия как для входа в позицию, так и для выхода из неё. При написании алгоритма необходимо тщательно проработать каждое его условие. Когда должен начинать работать робот; 2.

алгоритм торговый робот Человек который создает робота уже должен знать ответ на вопрос Как? ГА здесь алгоритм торговый робот выполняет роль оптимизированного полного перебора. Трансляция в конечную форму Далее алгоритм торговый робот LISP-подобное выражение превращается в листинг на языке SadLobster, где каждое неделимое выражение — это новая переменная. Логически выражение остается. Одна из проблем которые стоят при создании языка — обработка ошибок.

Сразу возникло желание применить механизм эксепшенов, но MQL их не поддерживает. Самая частовозникаемая проблема — неудачно созданный объект. Идеально было бы использовать nil значения, не будем усложнять раньше времени. Это можно улучшить в следующих версиях. А в текущей реализации просто проверяется валидный ли объект, если нет то функция немедленно завершается.

Так я старался расширить разнообразие в поведении роботов, потому как разнообразие в кодовой базе могло вести к созданию одних и тех же алгоритмических паттернов.

В какой-то момент, и это нормально, акцент разработки сдвинулся в сторону написания аналитических инструментов, для автоматизации анализа того, что же все-таки делают те или иные алгоритмы. В основном это одностраничные скрипты типа: Логировать данные в базу во время работы ГА Достать из базы и обработать Отобразить графически при помощи mathplotlib Вот пример одного из них, показывает результат торговли сотен роботов наложенный на один график, для оценки распределения исполненных ордеров.

Пару слов о производительности Тестирование очень быстрое по нескольким причинам: Все роботы компилируются в машинный код. Тестирование запускаются многопоточно.

Information

Из тестера стратегий урезано много проверок. Используется алгоритм торговый робот для тяжелых функций Тестирование роботов очень грубое, тут нет скальперов или HFT, анализ происходит на часовых графиках.

Как это работает? Хочу уточнить, что в зависимости от настроек ГА, коих очень много, можно получать роботов с диаметрально различными характеристиками. Предположим что нам важно получить робота который будет иметь положительную доходность по результатам следующего года после обучения, и совершал достаточно много сделок чтоб оценить неслучайность результатов. Давайте посмотрим на алгоритм торговый робот эксперимент — запускаем ГА 15 раз, потому что каждый ГА это чреда очень многих случайных событий генерации, мутации, скрещивания и рулетки.

Хочу уточнить что в работах не используется Money Management и торговля ведется одним и тем же минимальным объемом. Результаты балансируют около нулевой прибыльности плюс погрешность. С другой стороны можно сравнить со случайным роботом, который просто будет терять на спреде.

Не стоит забывать что игра на бирже — это игра с отрицательной суммой. На другом периоде обучения скорее всего результаты будут иные. Хэпиэнда не будет Получилось алгоритм торговый робот ГА создавать роботов с алгоритм торговый робот задачей.

Этот проект расширил мое понимание и экспертизу в описанной выше теме. И тут случилось страшное — цель проекта достигнута. Проект для генерации роботов готов. Эта статья подводит черту по проделанной работе.

Вывод хочу разделить на два пункта Субъективный — по ходу работы назрело множество вариантов того, что можно было бы проверить в рамках данной системы, для чего она и создавалась. Использовать случайные данные, или не случайные, посмотреть насколько система обучаема внятным паттернам. Расширить арсенал базовых логик на заработать деньги на включенном.

Как создать торгового робота с помощью генетического программирования / Habr

Запустить обучение на всех доступных алгоритм торговый робот. Запустить эксперимент в виде настоящей эволюции, где каждую итерацию на вход подаются новые данные без повторений. Объективный — технический анализ инструмента это как вождение авто смотря в зеркало заднего вида.